Kreditrisikomanagement I

“Über die Brisanz des Datenhaushalts. Pre-Rating als Grundlage der Bonitätsbestimmung.“

Pre-Rating behandelt die Identifikation, das Aufbereiten und das Veredeln von Rohdaten, um diese in hoher Qualität den eigentlichen Ratingverfahren zur Verfügung zu stellen.

Zu den direkten Nutzen zählen im Einzelnen:
– exakte Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit und korrekte Kalibrierung in die interne Ratingklasse,
– Grundlage für Zertifizierung
– Wettbewerbsvorteil durch genaue Bewertung der Kreditnehmerbonität
– Problemlösung an der Ursache: der Daten- und Informationsqualität
– adäquate Antwort auf die Komplexität von Daten und Informationen

Darüber hinaus werden eine Reihe positiver „Side Effects“ initiert:
– Aufbau eines Informationsregelkreises und kontinuierlicher Beschaffungsprozesse
– nachhaltige Verbesserung der Datenqualität benachbarter Systeme
– Ableitung von anderen Kennzahlen (Scorecards) für Controlling und Reporting
– Prozess-Monitoring
– Wettbewerbsvorteil durch neue Informations- und Kommunikationskultur
– Verbesserung der Datenqualität für die Gesamtbanksteuerung

Zusätzlich wird der Prozess rund um die Datenkonsolidierung beleuchtet. Ziel ist es, die Transparenz durch aussagekräftige Kennzahlen sicherzustellen und mittels Visualisierung des Datenqualitäts-Niveaus und Datenqualitäts-Verlaufs die Bearbeiter zu unterstützen.

Henner Schierenbeck:  Langfristige Anforderungen an das Kreditrisikomanagement
Die Notwendigkeit einer integrierten Kreditrisikosteuerung muss angesichts des steigenden Anteils des Kreditrisikos am Gesamtrisiko der Banken und aufgrund des sich verändernden aufsichtsrechtlichen Umfeldes zunehmend in das Managementbewusstsein rücken. Die aktuellen Diskussionen rund um Basel II verdeutlichen die fundamentalen Veränderungen in der Zukunft. Die Anforderungen an interne Ratingmodelle, an eine adäquate Bepreisung im Kreditgeschäft und an die praktische Umsetzung von Kreditportfoliomodellen sind Schwerpunkte des Vortrags und werden die erforderliche Neuorientierung hin zu einer kontrollierten Steuerung des Kreditrisikos in Banken verdeutlichen.